Группа основана в 1999 году бывшими участниками группы «Тиль Уленшпигель», которая к тому времени распалась.
Популярной группа стала в 2005 году благодаря «Нашему радио» и хит-параду «Чартова дюжина». Поклонники «Мельницы» организовали флешмоб и вывели песню «Ночная кобыла» в лидеры хит-парада.